Китаянка по матери, тайка по отцу. Когда Ванессе было 4 года, её родители развелись, и мать забрала её в Великобританию. После переезда её мать вышла замуж за английского юриста Грэма Николсона (англ. Graham Nicholson).
Заниматься музыкой она начала в возрасте трёх лет, но тогда главным её инструментом было фортепиано. Позже она переключилась на скрипку, потому что отчим просил её брать в руки скрипку и аккомпанировать ему.
Первое выступление Ванессы было в возрасте девяти лет. Играла с филармоническим оркестром, когда ей было десять. Ванесса была самым молодым учеником в Королевском музыкальном колледже. В 1990 году Ванесса Мэй записала свой дебютный диск Violin, а уже в мае 1991 года он увидел свет.
В 1992 году она первый раз взяла свою электроскрипку Zeta. В 1994 она записала свой первый поп-альбом. Рейтинг альбома The Violin Player взлетел в чартах более чем 20 стран сразу же после выхода.
В 1996 она была номинирована на премию «BRIT Awards» как лучшая британская исполнительница (Best British Female), однако награду не получила.
В 1997 году Гонконг удостоил Ванессу приглашением выступить в Гонконге на Церемонии Воссоединения Китая, где она выступала наряду с Йо-Йо Ма и Тань Дунем. Как заключительный аккорд этого выступления она выпускает альбом China Girl в честь своих китайских корней.